Інвестиційний проєкт «Капіталізація часу"

В основі лежить відома і перевірена у фінансовому світі модель (за аналогією зі страховим бізнесом), яка працює на закономірності, закладеній у саму природу страхового контракту — статистично передбачуваному розпаді часової вартості страхової премії.

Стадія проєкту: Завершено перший єтап.

За результатами 6 місяців бета-тестування в реальному часі (150+ проведених контрактів) проєкт показав статистичну повторюваність і стабільність при різних станах ринку. Застосовуючи алгоритм управління, понад 90% контрактів досягають необхідного та достатнього результату — 1% від капіталу, максимальна просадка не перевищувала — 5% від капіталу.

Ринок біржових опціонів США (Чиказька біржа CME, виключно індекс S&P 500) — найліквідніший фінансовий ринок світу з щоденним номінальним оборотом понад $1 трлн.

Страхові компанії багатіють не тому, що їм щастить, а тому, що статистика на їхньому боці.
В основі лежить відома і перевірена у фінансовому світі модель (за аналогією зі страховим бізнесом), яка працює на закономірності, закладеній у саму природу страхового контракту — статистично передбачуваному розпаді часової вартості страхової премії.

Умовно, ми виступаємо в ролі страхової компанії — «виписуємо страхові поліси» (опціонні контракти) на те, що ринок S&P 500 залишиться в межах визначеного широкого діапазону протягом наступного тижня. Нам підходить будь-який стан ринку — ріст, падіння або флет — доки він залишається в межах нашого «страхового діапазону» (ймовірність успіху 80-90%).

Проєкт займає ринкову нішу між хедж-фондами і роздрібними інвесторами. Технологія налаштована на збір тієї маржі, яку хедж-фонди не спроможні освоїти через надмірний масштаб і інертність, а роздрібні інвестори — через високий поріг входження у ринок біржових опціонів та відсутність спеціалізованого інструментарію.

Перевага (Edge): Ми не вгадуємо, куди піде ціна. Наш прибуток генерує час. Кожен день, коли «страховий випадок» не стався, перетворює частину премії на реальний дохід.
Технологічна перевага: Використовується фінансовий інструмент, який надає можливість контролювати контракти в режимі 24/5, що нівелює ризик «гепів» (раптових цінових розривів при відкритті торгових сесій). Це рівень безпеки, який не може забезпечити жодна інша технологія управління ризиком на ринку акцій чи ETF.

Інтелектуальна власність: Авторський алгоритм управління ризиками та динамічного ролювання контрактів дозволяє підтримувати дельта-нейтральність до ринку та досягати результату навіть при волатильних рухах ринку.

Джерело доходу: За кожен «поліс» ми отримуємо страхову премію. Оскільки події, від яких ми страхуємо, мають статистично низьку ймовірність (10-20%), премія залишається у нас як чистий прибуток.
Прибуток генерується завдяки статистично закономірному процесу — плину часу. Алгоритм управління конвертує розпад часової вартості страхової премії у прогнозований грошовий потік. На відміну від класичного трейдингу, що базується на прогнозуванні руху ціни, дана технологія монетизує часовий фактор. Це забезпечує якісно інший — вищий рівень контролю ризику та передбачуваність результату який менш залежить від ринкових трендів.

Модель страхового бізнесу перенесена на фінансовий ринок.

Запуск другого етапу — пілотної фази (випробувальний термін для підтвердження показників — 1 місяць) та подальшого масштабування.

Запрошую приватного інвестора, пропоную розподіл прибутку 50/50, після податку на приріст капіталу.

Ризики: Попри те що, технологія має позитивне математичне очікування, не передбачає використання кредитного плеча, працює на фінансовому інструменті із заздалегідь визначеним та обмеженим ризиком (комбінація з протилежних вертикальних спредів), у постійному процесі задіяно до 50 % інвестиційного капіталу (50 % капіталу завжди перебуває у резерві для управління ризиком), усі контракти диверсифіковані у часі і капіталі (серія з різних контрактів, в одному контракті задіяно до 10 % капіталу) — існує допустимий ризик, обмежений лімітом у 10% від загального капіталу.